1

Group LASSO for Structural Break Time Series

Année:
2014
Langue:
english
Fichier:
PDF, 540 KB
english, 2014
2

Estimation for nearly unit root processes with GARCH errors

Année:
2010
Langue:
english
Fichier:
PDF, 218 KB
english, 2010
6

Quantile inference for heteroscedastic regression models

Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 255 KB
english, 2011
8

Limit theory for a general class of GARCH models with just barely infinite variance

Année:
2012
Langue:
english
Fichier:
PDF, 912 KB
english, 2012
11

LASSO estimation of threshold autoregressive models

Année:
2015
Langue:
english
Fichier:
PDF, 479 KB
english, 2015